Fue erigida gracias a una importante donación efectuada por el Pbro. Dr. Diego Salguero y Cabrera, Vicario y Juez Eclasiástico, y consagrada a San Roque. Su construcción se inició hacia 1760, y concluyó en 1761. Fue consagrada en 1765. Ubicada en el casco histórico de la ciudad frente a una plazoleta, comparte la manzana con el Hospital de la Asunción y San Roque (el segundo construido en la ciudad), que también se levantó gracias a la generosidad del Obispo Salguero. Estaba a cargo de los Padres Bethlemitas, y allí fueron atendidos los prisioneros ingleses de 1806 y los soldados de la guerra de la Independencia. La capilla, construida en el lugar de la antigua ermita de San Roque, tiene sobrios rasgos, que acusan reminiscencias clásicas. El último cuerpo de la torre y el de la espadaña tienen cornisa denticular. Cuando Salguero hizo la donación, la torre contaba con ocho campanas. Sobre la calle San Jerónimo se destacan los macizos contrafuertes de piedra que permiten soportar el importante peso de las bóvedas, y confieren al edificio una imagen particular. En su interior se destacan el valioso púlpito con reminiscencias aborígenes, tallado en madera con motivos fitomorfos dorados sobre fondo rojo, el sagrario de plata labrada y algunas imágenes, como el Crucificado de la sacristía.